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程序化组占据FOF大赛半数比例

2020-11-26 15:09:20
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期货日报网讯(记者王宁)11月26日,由大连商品交易所特别支持,信达期货与期报投资联合举办的“第二届中国期货(期权)FOF私募邀请赛私募CTA策略研讨会暨钱塘论道.农产品主题沙龙”在宁波举行。期报投资副总经理兼投研总监吴昊对第二次大赛的基本情况进行了介绍。

据他介绍,第二届大赛支持交易所期货/期权期权;支持ETF期权,策略包括但不限于期权波动率策略、做市商策略或期权择时策略。此外,有第一届大赛数据积累,母基金投放速度加快。

在大赛参赛组别方面,程序化期货(交易方式为通过既定程序或特定软件,由计算机程序自动决策,自动生成并执行交易指令)占据了56%的比例,非程序化期货(交易方式为通过主观判断或交易模型辅助,但最终由人工决策并执行交易指令)占据了28%的比例。ETF期权组占据了16%的比例。

在参赛组策略方面,吴昊表示,多数以复合策略为主,符合目前市场主流的衍生品策略情况。具体来看,趋势策略账户比例为26%;统计套利账户比例为9%;高频策略账户比例为7%;复合策略账户比例为50%;期货期权账户比例为5%;其他类策略账户比例为3%。

期货日报记者从大赛组委会获悉,截至2020年10月30日,期货/期货期权组中,有60.3%的程序化和58.5%的非程序化取得了正收益,程序化组当月的盈利比例和非程序化组差别不显著。ETF期权组有51.5%的比例取得了正收益。

责任编辑:bH_03116

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