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2021年7月境外人民币市场综述:离岸、在岸即期汇率先贬后升

2021-08-16 11:27:48
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2021年7月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率先贬后升;月均价差(CNY-CNH)为85BP,较上月缩小9BP;三种人民币汇率指数升贬互现。离岸人民币债券发行数量和额度均较上月下降。CNH HIBOR隔夜和7天期限较上月末下降,3个月和1年期限较上月末上升。

1

境外人民币存款

2021年6月,离岸市场人民币存款规模有所上升。截至2021年6月末,香港地区人民币存款规模为8212亿元,与上月末持平;跨境贸易结算金额为7199亿元,环比上升19.5%。台湾地区人民币存款规模为2412亿元,较上月末上升1.3%。

2

离岸人民币外汇市场

2021年7月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率先贬后升;三种人民币汇率指数升贬互现。

即期市场:7月末,离岸人民币(CNH)对美元即期汇率收于6.4615,较上月末升值0.1%;在岸人民币(CNY)对美元即期汇率收于6.4560,较上月末升值0.1%;日度平均价差(CNY-CNH的绝对值)为85BP,环比缩小9BP。香港全球离岸人民币汇率指数RXYH收于98.4,较上月末上升0.5%;CFETS人民币汇率指数收于98.33,参考BIS货币篮子的人民币汇率指数为102.25,参考SDR货币篮子的人民币汇率指数为96.63,较上月末分别上升0.3%、上升0.2%和下降0.1%。

汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于1758BP,较上月末上升208BP;CNY 1年期掉期点收于1611BP,较上月末上升39BP。在岸和离岸月均掉期点差(CNY-CNH)为110BP,较上月上升53BP。成交量方面,7月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为136035张,环比下降3.4%,月末未平仓合约为23100张,环比下降9.7%;小型合约成交量为99318张,环比下降24.6%,月末未平仓合约为3049张,环比上升3%。港交所USD/CNH期权合约成交423张,环比下降20.8%,月末未平仓合约为2456张,环比上升3.6%。新交所USD/CNH期货标准合约成交量为958471张,环比上升10.3%,月末未平仓合约为98185张,环比上升2.3%;小型合约成交量为7939张,环比上升139.5%,月末未平仓合约为1558张,环比上升27.6%。新交所USD/CNH期权合约成交415张,环比下降4.6%,月末未平仓合约435张,环比下降5.4%。

3

离岸人民币债券市场

2021年7月,离岸人民币债券市场发行债券32支,较上月减少13支,发行额为133.9亿元,较上月下降44.9%。

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离岸人民币货币市场

7月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于2.50%、2.86%、3.21%和3.24%,较上月末分别下降724BP、下降21BP、上升20BP和上升17BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为32BP、58BP、81BP和45BP,较上月同期分别下降724BP、下降9BP、上升26BP和上升29BP。

7月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.88%、2.99%和2.87%,较上月末分别下降5BP、上升32BP和上升21BP。3个月和1年期离岸人民币(CNH)对美元交叉货币互换(CCS)利率分别收于2.93%和2.81%,较去年年末分别上升38、22BP。

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境外机构在境内银行间市场动态

截至7月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达167家,较上月末增加4家。参与境内银行间债券市场的境外机构及产品总数达3931家(支),较上月末增加104家(支)。其中,境外央行类机构101家、境外商业银行329家、境外非银行类金融机构167家、境外中长期机构投资者37家、境外金融机构发行的投资产品3297支,较上月末分别增加3家、6家、5家、12家和78支。

7月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计4.7万亿元,环比上升2.5%。其中,外汇即期成交量为1119.9亿元,环比上升28.4%;外汇衍生品成交量为6226.2亿元,环比上升31.5%;外币拆借成交量为3.9万亿元,环比下降1.5%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计1900亿元,环比下降45%。在境内银行间债券市场,境外机构现券成交量共计1.2万亿元,环比上升5%;其中,境外央行类机构成交现券券面总额为2519.4亿元,环比上升62.3%;境外商业银行成交现券券面总额为4932.2亿元,环比下降17%;境外非银行类金融机构(包括境外中长期机构投资者)成交现券券面总额为2047.9亿元,环比上升33.4%;境外金融机构发行投资产品成交现券券面总额为2147亿元,环比上升4.4%。

责任编辑:bH_01227
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